Metodología activa, colaborativa y está centrada en el alumno. Aplica métodos e instrumentos didácticos acordes al nivel de enseñanza de posgrado, priorizando el aprendizaje experiencial, basado en problemas y casos, a fin de orientar al estudiante hacia la reflexión, crítica activa y mejora continua que promuevan el desarrollo de las competencias objetivo.
El curso es de carácter teórico-práctico y tiene como finalidad analizar los instrumentos financieros de acuerdo con los objetivos de creación de valor para los accionistas y los stakeholders, además de que permiten tomar decisiones de inversión y de financiamiento que ayuden a crear valor en una organización. Resumen de contenidos: Introducción a las Finanzas Corporativas Aplicadas. Análisis de los Estados Financieros (EEFF) y análisis de creación de valor. Determinación de la estructura y costo de capital. Presupuesto de capital.
El curso es de carácter teórico-práctico y tiene como finalidad analizar e interpretar datos utilizando herramientas estadísticas, así como también aplicar los conceptos estadísticos en situaciones prácticas de la gestión del riesgo financiero. Resumen de contenidos: Estadística descriptiva: Descripción de los datos y presentaciones tabulares y gráficas. Fundamentos Estadísticos. Medidas de tendencia central y de dispersión. Probabilidad y Distribuciones de Probabilidad. Simulación de Monte Carlo aplicada a la gestión del riesgo. Solución y análisis de Modelos Financieros con Programación Lineal. Predicción: Análisis de Regresión Lineal Simple. Pronósticos: Series de Tiempo.
El curso es de carácter teórico-práctico tiene como finalidad analizar los distintos tipos de riesgo de manera integral y su impacto en las empresas, entendiendo la importancia de su correcta gestión, así como también, analizar de los factores de origen y persistencia de las crisis financieras y la importancia de la gestión de riesgos en situaciones de escenarios de crisis. Resumen de contenidos: Introducción a la gestión integral de riesgos. Introducción al riesgo de crédito. Generalidades de los riesgos de mercado. Introducción al Valor en Riesgo (VaR). Introducción al Riesgo Operacional. Riesgo Corporativo.
El curso es de carácter teórico-práctico y tiene como finalidad aplicar diferentes técnicas econométricas al análisis de datos financieros disponibles, evaluar sus propiedades, y utilizarlas en los procesos de toma de decisiones financieras. Resumen de contenidos: Análisis exploratorio de datos y de relaciones entre variables. Introducción a EViews. Método de mínimos cuadrados ordinarios. Aplicaciones financieras de modelos lineales estimados por el Método de Mínimos cuadrados ordinarios. Modelos ARMA(p, q) y aplicaciones a series financieras usando EViews. Pronósticos usando modelos ARMA y otros. Aplicaciones de econometría financiera.
El curso es de carácter teórico-práctico y tiene como finalidad desarrollar la metodología utilizada por instituciones financieras para la identificación y evaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos así como gestionar la base de eventos de pérdidas. Resumen de contenidos: Identificación de riesgos financieros y no financieros. El Riesgo Operativo: Introducción. El Riesgo Operativo: Regulación y su relación con otros sistemas de gestión. El Riesgo Operativo: Desarrollo de la Gestión de Riesgo Operativo. Mapa de Riesgos (método bottom – up). El Riesgo Operativo: Valor en Riesgo (método top – down). Indicadores claves de riesgo (KRI). Tópicos de Riesgo operacional: Sistema contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance corporativo. El Riesgo operacional en nuevas industrias: Crowdfunding.
El curso es de carácter teórico-práctico y tiene como finalidad revisar los riesgos de mercado desde el punto de vista de la operatividad de tesorería, analizando también el papel del riesgo de crédito y las perspectivas del regulador. Resumen de contenidos: Elementos fundamentales para medir, analizar y gestionar los riesgos de mercado en entornos cambiantes.
El curso es de carácter teórico-práctico y tiene como finalidad identificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de crédito para definir la estrategia a aplicarse (evitar, mitigar, transferir o aceptar) al riesgo. Resumen de contenidos: Introducción a la Gestión de Riesgo de Crédito. Acuerdos de Basilea y requerimientos de capital por riesgo de crédito. Normativa en Perú. Parámetros de Riesgos de Crédito. Concepto y metodología del VAR de Riesgo de Crédito, introducción a los modelos de Riesgo de Crédito. Modelamiento del Riesgo de Crédito. Rendimiento Ajustado al Riesgo. Mecanismos de transferencia de Riesgo de Crédito y derivados. Enfoque IRB, cálculo de provisiones, gestión de portafolio.
El curso de carácter teórico práctico tiene como finalidad analizar los fenómenos importantes de los mercados financieros mundiales como son la desintermediación bancaria, la globalización y la tecnología de información han apoyado que las operaciones e instrumentos en este mercado sean los de mayor crecimiento en el campo de las finanzas. Las compañías de todos los sectores son cada vez más conscientes de que la gestión de los riesgos financieros es muy importante para lograr sus objetivos económicos y financieros. Para ello, la identificación de riesgos de mercado como el cambiario, el de precio de materias primas o el de tasa de interés de financiación, se torna indispensable para su adecuada gestión. Resumen de contenidos: Instrumentos financieros derivados. Medición de valor razonable de derivados. Gestión de riesgos financieros y las coberturas financieras. Contabilidad de coberturas.