Este curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene por finalidad entender los conceptos fundamentales del riesgo, su clasificación y cómo impacta a las empresas. El riesgo es parte inherente de las empresas y la gestión del riesgo tiene un impacto directo en los resultados. La gestión integral de riesgo es la disciplina que se dedica a anticipar, detectar, supervisar y mitigar los riesgos y oportunidades en todos los aspectos que puedan ser importantes para la empresa. Gracias a un gran esfuerzo de muchas entidades y empresas, esta disciplina ha desarrollado un grado de sofisticación que permite evitar muchas sorpresas negativas. Además, es parte esencial de un buen gobierno corporativo. Este curso tiene por objetivo presentar, analizar, y entender los elementos básicos que componen la gestión integral de riesgo, su implementación, y las mejores prácticas a nivel global. Se revisan la definición, filosofía y clasificación del riesgo, y se analizan las categorías principales con casos prácticos. Se explica cómo funciona el proceso de gestión integral de riesgo y cuál es su impacto en las empresas. Por último, se analizan los roles de las organizaciones con respecto al riesgo y se revisa la importancia de la cultura corporativa de riesgo.

Este curso es de naturaleza teórica-práctico y tiene por finalidad preparar al estudiante para la gestión del Riesgo operacional, como uno de los pilares de la Gestión Integral de Riesgos de una empresa, sea esta financiera o no, dada que la naturaleza de este riesgo la hace aplicable a toda institución. Los conceptos incluyen la gestión de las posibles pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos. El curso comprende a su vez la normativa referente al riesgo operacional. Asimismo, este curso busca proporcionar al estudiante, el marco conceptual y las herramientas que le van a permitir conocer la Gestión del Riesgo Operacional en las empresas considerando los aspectos señalados en Basilea, así como la normativa referente emitida por la SBS, identificando la probabilidad e impacto del riesgo y su administración para la toma de decisiones gerenciales.

El curso Gestión del Riesgo de Mercado es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito proporcionar a los participantes una comprensión de los últimos desarrollos en las regulaciones bancarias que son la principal fuerza impulsora detrás de los cambios en nuestros enfoques para la medición de riesgos. Este curso se centra en los fundamentos del análisis de riesgo de mercado y los modelos básicos para evaluar el riesgo de mercado. Los participantes utilizan técnicas de medición del riesgo de mercado que se utilizan a diario en las oficinas centrales y de atención al público de los bancos; Se hace especial hincapié en la valoración de las matrices de covarianza que se utilizan para medir el riesgo de mercado de las carteras. También aprenden a construir varios modelos de Valor en Riesgo (VaR) para el riesgo de mercado para carteras internacionales de acciones, FX, productos de tasas de interés, materias primas, derivados, etc. El curso tiene un componente teórico-práctico significativo con talleres basados en computadora que están diseñados para apoyar el material de la conferencia.

Este curso es de naturaleza teórica-práctico y tiene por finalidad presentar a los estudiantes un conjunto de técnicas recientemente desarrolladas para medir y administrar el riesgo crediticio en las carteras bancarias. En los últimos años, las instituciones financieras han estado buscando formas de cuantificar el riesgo en sus libros de préstamos e hipotecas corporativas. La falta de precios de mercado para este tipo de activos ilíquidos implica que no se pueden emplear los procedimientos estándar de evaluación de riesgos. El curso se centra en i) lecciones de gestión de riesgos de crisis financieras pasadas ii) métricas de riesgo alternativas (valor en riesgo frente a déficit esperado) iii) riesgo de incumplimiento, migración y recuperación, iv) calificaciones crediticias, modelos de calificación crediticia, diferenciar las calificaciones implícitas y los modelos de probabilidad de incumplimiento, v) cómo medir el riesgo crediticio de la cartera utilizando enfoques basados en créditos contingentes y calificaciones crediticias vi) herramientas de gestión del riesgo crediticio vii) regulación del capital por riesgo crediticio (Basilea II y Basilea III) y viii) pruebas de estrés.

El profesor Jorge Alvarado es Magíster en Administración, Universidad ESAN, Especializado en Desarrollo Crediticio. CHASE Institute New York; especialista en Banca y Finanzas, Instituto de Estudios Bursátiles IEB España; en Banca y Finanzas, Universidad de Lima; en Desarrollo Gerencial, Universidad de Piura; Licenciado en Administración de Empresa, Universidad Federico Villareal.
Certificación CBCI, Business Continuity Institute México.
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de Riesgos en Agrobanco y Banco de Comercio, Gerente General en INVERPECO, Gerente Administrativo y Financiero del Grupo SFB Maison de Sante, Subgerente en BBVA y Banco Financiero
Consultor externo del FMI / BID en la República Dominicana
Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como son la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad ESAN, Universidad San Martin de Porras y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Actualmente es Profesor de Fundamentos de Finanzas y Banca y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El profesor Castro es Economista, con estudios complementarios en Modelos Estadísticos de Evaluación de Cartera y Pérdidas Esperadas, así como también Gobierno Corporativo, Sostenibilidad relacionado a evaluación de Deudas, implementación de Base de Datos, Modelos de Scoring orientado al control de riesgo de crédito como también modelos de Lead Scoring. Con especialización en modelos econométricos y créditos para la microempresa. Adicionales cursos de especialización en modelos financieros para la valorización de empresas y Business Intelligence; en los últimos años enfocado a temas de Riesgo, Diseño de Modelos de Control de Riesgo (Scoring) y Valorización de Instituciones Financieras a nivel Latinoamericano
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de Riesgos y Recuperaciones en diferentes instituciones Financieras, desarrollando modelos de scoring, modelo de riesgo operacional y gestión de recuperaciones en el Banco del Trabajo y Financiera QPAQ, también ha sido Gerente General en Banco Altas Cumbres en República Dominicana, desarrollando los negocios de microempresa, tarjeta de crédito y crédito de consumo, posteriormente se desempeñó como Director General para Scotiabank en República Dominicana dirigiendo la línea de Soluciones Scotiabank, también ha sido director de Compañía de Seguros e instituciones financieras en Ecuador. Tiene más de 25 años de experiencia en el sistema financiero, desempeñando cargos de consultor para instituciones financieras en países como Guatemala, Costa Rica y Ecuador, en temas relacionados con control de riesgos y negocios orientado a las microfinanzas y consumo.
Últimamente ha estado a cargo de proyectos de transformación digital y desarrollo de modelos de comportamiento con orientación para la banca de consumo y microfinanzas.
En la actualidad, se desempeña como Gerente General de Risk & Return i.n.c., (empresa miembro del Grupo PCR) empresa de Consultoría Financiera y de Desarrollo de Modelos de Riesgo, presidente del Directorio de VIVELA (institución financiera especializada en créditos hipotecarios), así como consultor de diferentes empresas privadas.

La profesora Henostroza es Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asimismo, es Licenciada en Administración por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el mismo país. También cuenta con certificaciones como Especialista en Riesgos Financieros por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Perú y Analista de Inversiones por la BURSEN de la Bolsa de Valores de Lima, en el mismo país.
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado por más de quince años en áreas de riesgos y finanzas en empresas del sector financiero, Coface, Refinancia Perú, Citibank Perú, entre otras. Además, ha asesorado y capacitado a financieras en Gestión de Riesgos Financieros y prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
Actualmente, es Asesora en SIGESA PERÚ, empresa consultora de tecnologías de la información y Gestión de Riesgos con sucursales en todo el Perú y Docente del Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El profesor Ísmodes es Máster in Business Administration por la University of North Carolina at Chapel Hill en Estados Unidos. Además, posee un Magíster en Administración por ESAN y el grado de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica e Ingeniero Mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adicionalmente, tiene un certificado en Monedas Digitales otorgado por la Universidad de Nicosia de Chipre y, además, ha seguido cursos de perfeccionamiento en finanzas en las escuelas de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania y Darden de la Universidad de Virginia.
Actualmente, está cursando un doctorado en Liderazgo Estratégico en Liberty University en los Estados Unidos.
El profesor Ísmodes ha sido Director de Negocios Internacionales de Genworth Financial en América Latina, Vicepresidente y Gerente de Riesgo y Operaciones de Marketing Hispano en Estados Unidos, además, fue Auditor Corporativo Internacional de la matriz de General Electric del mismo país, así como Gerente de Comercialización de Servicios y Gerente de Zona e Ingeniero de Servicio en IBM del Perú.
Por otro lado, cuenta con experiencia docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gerens Escuela de Post Grado y el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España. De igual modo, desarrolló materiales educativos de Gestión Integral de Riesgo de Genworth Financial y de GE Financial.
Actualmente, es Consultor Financiero Internacional independiente, asesorando en fusiones, adquisiciones y expansión internacional de multinacionales en América Latina; y Docente del Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.